[ADsP] 회귀모형의 통계적 유의성과 F통계량

회귀분석에서 F통계량은 몇 이상이어야 유의하다고 볼 수 있나요?

 

오픈채팅방에서 어떤 분의 질문입니다.

 

교재내용을 자세히 보겠습니다.

 

p-value 는 5% 라는 임계치가 있어서 좋은데, F 통계량은 그런 기준이 있는지 궁금하다는 내용이지요.

 

F-statistic의 p-value 는 집단간 분산 자유도(3) , 집단내 자유도(89)에 의해 계산이 되므로 그 자체로 어떤 임계치를 정할 수는 없습니다.

> pf(37.98, 3, 89 ,lower.tail = F)
[1] 6.739042e-16

 

 

이런한 관계는 F분포의 모습을 확인해보면 알 수 있습니다.

자유도에 따라 다양한 모습의 곡선으로 나타나며, 큰 쪽의 꼬리 부분 면적이 5%에 해당하는 x값(F 통계량에 해당)은 곡선마다 모두 다릅니다.

출처 : https://en.wikipedia.org/wiki/F-distribution

 

 

F통계량이 1.5 또는 2 정도면 대개는 큰 값입니다.

그렇지만 5% 에 해당하는 위치는 자유도에 따라 달라지므로 특정할 수 없습니다.